نگارنده: یاسوتاکا شیمیزو[1]

انتشارات: ‎ اشپرینگر (ویرایش اول، فوریه 2022)

زبان اثر: انگلیسی

تعداد صفحات: 120 صفحه

شابک: 9811692833-978

کتاب حاضر با نظریه پایه نمونه بزرگ[2] آغاز و به برآورد احتمال نابودی[3] پرداخته و با بررسی مسائل اخیر در رابطه با برآورد کارکرد گربر-شیو[4] پایان می‌یابد. این کتاب، ابتدا پیشرفت‌های اخیر در روش‌شناسی آماری در نظریه ریسک (نظریه تخریب)[5] و روایی ریاضیاتی[6] را معرفی می‌کند. نظریه مجانبی استنباط پارامتریک و غیرپارامتریک در مقادیر مرتبط با خرابی[7] در فرایندهای ریسک پواسون مرکب[8] (الگوی کرامر-لاندبرگ)[9] و روندهای عمومی خطر بیمه لوی[10] مورد بررسی قرار می‌گیرد.

از پیشرفت‌های اخیر نظریه ریسک می‌توان در بسیاری از انواع مقادیر مرتبط با خرابی استفاده کرد. احتمال خرابی و کارکرد تخفیف جریمه [11]گربر-شیو هر دو در مدیریت ریسک بیمه و تحلیل ریسک اعتبار مالی کاربرد دارند. در این حوزه‌ها، الگوهای تصادفی عمومی در شرایط رویکرد ساختاری نکول شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود. تاکنون، نقطه‌نظر احتمالاتی به عنوان مهم‌ترین دغدغه محققین دانشگاهی بوده است. اما کتاب حاضر، بر نقطه نظر آماری تاکید دارد، زیرا شناسایی الگوی ریسک، همواره ضروری بوده و در آخرین گام مدیریت ریسک عملیاتی، حیاتی است.

نگارنده کتاب، یاسوتاکا شیمیزو، دارنده دکتری علوم ریاضی از دانشگاه توکیو است. اولین مشغله وی، استادیاری در دانشگاه اوساکا در سال ۲۰۰۵ بوده است و در سال ۲۰۱۱، به رتبه دانشیاری نائل آمد. وی در سال ۲۰۱۷ به دانشگاه واسدا رفت و استاد تمام آن دانشگاه شد. پژوهش‌های وی متمرکز بر آمار ریاضی به ویژه نظریه مجانبی و کارکردهای آن در بیمه و امور مالی است.