• ساعت : ۱۵:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 26
پرفسور دكتر هانس بولمن

Prof. Dr. Hans Bühlmann

ETH Zürich

معرفی

سابقه شغلی و علمی پرفسور دکتر بولمن، به عنوان یک بیم‌سنج، همواره ممتاز بوده است. وی اثر بلندمدتی بر تدریس، پژوهش و کاربردهای صنعتی روش‌های بیم‌سنجی در جهان گذاشته است.

یکی از مهم‌ترین آثار پرفسور بولمن، اثر علمی وی درباره نظریه درجه اعتبار[1] است. الگوهای بولمن یا بولمن-استراب[2] هم‌اکنون به عنوان ابزارهای معیار در بیم‌سنجی غیرعمر به کار گرفته می‌شوند. دکتر بولمن که در استخدام شرکت بیمه اتکائی سوئیس ری و عضو هیئت مدیریه این شرکت منصوب شده بود، با پرسش‌هایی در خصوص اصول محاسبه حق بیمه در حوزه رتبه‌بندی تجربه در بیمه[3] روبرو شد. بر همین اساس، رویکرد بیز[4] در رابطه با درجه اعتبار را توسعه بخشید و دیگر نظریات برپایه اندیشه‌های وی بنیان گذارده شده‌اند.

نیاز به حفظ ارتباط بین دیدگاه‌های بیم‌سنجی و اندیشه عمومی اقتصادی، در تمامی آثار بولمن، قابل‌مشاهده است. در بسیای از نوشته‌ها، وی هدفِ یکپارچه‌سازی روش‌های بیم‌سنجی، اقتصاد و مالی را دنبال می‌کرده است.

پرفسور بولمن،‌ در عینِ کار در صنعت، در فضای علمی نیز استاد دانشگاه بود. همچنین، وی به عنوان رئیس مؤسسه فناوری فدرال سوئیس (ETH)[5] نیز به خدمت‌رسانی پرداخت. این مؤسسه یکی از برترین دانشگاه‌های فناوری جهان محسوب می‌شود. وی در کمیته‌های دولتی مرتبط با مسائل بیم‌سنجی نیز شرکت می‌جست.

طی سالیان طولانی، بسیاری از مدارج علمی به وی توسط مؤسسات پیشرو اعطا شد که شامل ریاست و عضویت افتخاری در انجمن‌های بیم‌سنجی مختلف دنیا می‌شود.

آثار علمی ماندگار وی، یکی کتابی است که در سال ۱۹۷۰ با عنوان «روش‌های ریاضیاتی در نظریه ریسک» منتشر کرد و دیگری، «بیم‌سنجی‌های نوع سوم» است که در بولتن آستین در سال ۱۹۸۷ به چاپ رسید. کتاب سال ۱۹۷۰ وی، برای سالیان متمادی،‌ به عنوان کتاب درسی دانشجویان بیم‌سنجی بوده است. هنوز هم دوراندیشی وی در حرفه بیم‌سنجی بر مباحث دوره‌های آموزشی بیم‌سنجی در سرتاسر جهان، اثر گذاشته است.

برخی آثار علمی

·  Änderungen in der Grundgesamtheit der Betriebsunfallkosten (with W. Hartmann), Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1956

·  Sur l'indépendence asymptotique des variables aléatoires liées, Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris, 1957

·  Le problème limite central pour les variables aléatoires échangeables liées, Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences, Paris, 1958

·  Die beste erwartungstreue lineare Schätzfunktion der Übersterblichkeit, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1959

·  Austauschbare stochastische Variablen und ihre Grenzwertsätze, Dissertation, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1960

·  Über das Testen von Sterblichkeitshypothesen über anomale Risiken, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1961

·  Pairwise comparison and ranking in tournaments (with P. Huber), Annals of Mathematical Statistics, USA, 1963

·  L2-Martingales and Orthogonal Decomposition, Habilitation, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer, Deutschland, 1963

·  A distribution free method for general risk problems, ASTIN Bulletin, Zürich and London, 1964

·  Optimale Prämienstufensysteme, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1964

·  Die Geburtsstunde der mathematischen Statistik, Antrittsrede, Vierteljahresschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1964

·  Die Risikoaversion als Interpretation und Konstruktionsbasis der Utilitätskurve, Metrika, Wien und Würzburg, 1965

·  Experience rating and credibility, ASTIN Bulletin, Amsterdam and London, 1967

·  Kollektive Risikotheorien, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1967

·  Einführung in die Theorie und Praxis der Entscheidung bei Unsicherheit (with H. Löffel and E. Nievergelt), Lecture Notes in Operations Research, Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 1967

·  Marktverhalten unter Risiko - das Deckungsmonopol, 18. Internationaler Kongress der Versicherungsmathematiker, München, 1968.

·  Individual, cooperative and competitive pricing of risks, Conference on Risk and Uncertainty IEA Smolenice, Czechoslovakia, 1969

·  Note on the collective theory of risk, Skandinavisk Aktuarietidskrift, 1969

·  Glaubwürdigkeit für Schadensätze (with E. Straub), Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1970

·  Mathematical Methods in Risk Theory, Grundlehrenband 172, Springer-Verlag, Heidelberg, 1970

·  Credibility procedures, Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1979

·  On a transformation of the weighted compound Poisson process (with R. Buzzi), ASTIN Bulletin, Amsterdam and London, 1971

·  Was ist mathematische Ökonomie?, Schweizer Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 1971

·  Der proportionale Rückversicherungsmarkt, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1971

·  Ruinwahrscheinlichkeit bei erfahrungstarifiertem Portfeuille, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1972

·  Decisioni applicate al processo aleatorio del rischio, Giornale dell'Istituto Italiano degli Attuari, Roma, 1972

·  A comparison of three credibility formulae using multidimensional techniques, ASTIN Bulletin, Amsterdam and London, 1974

·  The mincing machine revisited, ASTIN Bulletin, Amsterdam and London, 1975

·  Entscheidungs- und Spietheorie (with H. Löffel and E. Nievergelt), Hochschultexte, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1975

·  Il Problema di Pieni di Conservazione, Estratto dal Quaderno no. 29 dell'I.S.A., Trieste, 1975

·  Minimax credibility, Scandinavian Actuarial Journal, 1976

·  A probabilistic approach to long term insurance, International Congress of Actuaries, Tokyo, 1976

·  Some inequalities for stop-loss premiums (with B. Gagliardi, H.U. Gerber, E. Straub), ASTIN Bulletin, 1977

·  General jump process and time change - or, how to define stochastic operational time (with H.U. Gerber), Scandinavian Actuarial Journal, 1978

·  Risk bearing and the insurance market (with H.U. Gerber), ASTIN Bulletin, 1978

·  Versicherungsstatistik, Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen and Zürich, pp. 326-333, 1979

·  Unicity of Fair Pareto Optimal Risk Exchanges (with W.S. Jewell), Report ORC University of California, Berkeley, 1979

·  Optimal risk exchanges (with W.S. Jewell), ASTIN Bulletin, 1979

·  An economic premium principle, ASTIN Bulletin, 1980

·  Claims reserves in casualty insurance based on a probability model (with R. Schnieper and E. Straub), Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1980

·  Numerische Methoden zur Berechnung der Gesamtschadenverteilung, Mannheimer Vorträge zur Versicherungswissenschaft, Nr. 20, Institut für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim, 1981

·  Excess claims and data trimming in the context of credibility rating procedures (with A. Gisler and W.S. Jewell), Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1982

·  The general economic premium principle, ASTIN Bulletin, 1984

·  Numerical evaluation of the compound Poisson distribution: recursion or fast Fourier transform?, Scandinavian Actuarial Journal, 1984

·  Premium calculation from top down, ASTIN Bulletin, 1985

·  Hierarchical credibility revisited (with W.S. Jewell), Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Versicherungsmathematiker, Bern, 1987

·  Entwicklungstendenzen in der Risikotheorie, Jahresbericht der Deutschen Mathematikervereinigung, vol. 90, 1988

·  Tendencies of development in risk theory, Proceedings of 1989 Centennial Celebration of the Society of Actuaries, Schaumburg, Illinois, 1989

·  The Actuary, Insurance: Mathematics and Economics, Amsterdam, 1992

·  Stochastic discounting, Insurance: Mathematics and Economics, Amsterdam, 1992

·  La théorie du risque, son origine et ses tendances, Bulletin de l'Institut des Actuaires Français, no. spécial Centannaire, 1992

·  Attualizzazione Stocastica, in: Un Corso sul Controllo del Rischio di Tasso di Interesse, eds.:Castellani, de Felice, Moriconi, Mottura, Società Editrice il Mulino, Bologna, 1993

·  Continuous and discrete models in finance, in particular for stochastic interest rates, Rivista di Matematica per le Scienze Economiche e Sociali, 1994

·  Über die Finanzierung der Rentenversicherung. Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl-Heinz Wolff, Orac Verlag, Wien, 1994

·  Life Insurance with Stochastic Interest Rates, in: Financial Risk in Insurance, ed.: G. Ottaviani, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp. 1-14, 1995

·  Collective risk theory for assets, North American Actuarial Journal, 1997

·  Credibility in the regression case revisited (A late tribute to Charles A. Hachemeister), with A. Gisler, ASTIN Bulletin, 1997

·  The Actuary: The Role and Limitations of the Profession since the mid-19th Century, 1997

·  No-arbitrage, change of measure and conditional Esscher transforms. CWI Quaterly, Amsterdam, 1997 (with F. Delbaen, P. Embrechts and A. Shiryaev)
DVI (93 kB), PDF (215 kB), Compressed Postscript (206 kB), Postscript (636 kB)

·  Fundamental theorem of asset-pricing, Esscher transforms and change of measure in the finite horizon, discrete multiperiod model. ASTIN Bulletin, 1998 (with F. Delbaen, P. Embrechts and A. Shiryaev)
DVI (55 kB), PDF (168 kB), Compressed Postscript (182 kB), Postscript (492 kB)

·  Mathematische Paradigmen in der Finanzwirtschaft (Abschiedsvorlesung ETH) Elemente der Mathematik 53, Birkhäuser, Basel 1998

·  Selection of Credibility Regression Models (with P. Bühlmann) ASTIN Bulletin, 1999

·  On the Prudence of the Actuary and the Courage of the Gambler (Entrepreneur) Giornale Istituto Italiano Attuari vol. LXV, Roma 2002

·  New Math for Life Actuaries. Editorial ASTIN Bulletin, vol. 32(2), 2002

·  A Discrete Time Benchmark Approach for Finance and Insurance. ASTIN Bulletin vol. 33(2), 2002 (with E. Platen)

·  Multidimensional Valuation of Life Insurance Policies and Fair Value (with G. Baumgartner and M. Koller) Mitteilungen SAV I, 2004

·  Multidimensional valuation. Finance, vol. 25, 15-29, 2004 PDF

·  On Teaching Actuarial Science. Guest Editorial. British Actuarial Journal, vol. 9, Part III, No. 42, 491-492, 2003

·  A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer, Berlin, Heidelberg, 2005 (with A. Gisler)

·  The Mean Square Error of Prediction in the Chain Ladder Reserving Method (Mack and Murphy revisited). ASTIN Bulletin, 36(2), 521-542, 2006 (with M. Buchwalder, M. Merz and M.V. Wüthrich)

·  Valuation Portfolio in Non-Life Insurance. Scandinavian Actuarial Journal, 2007/2, 108-125 (with M. Buchwalder, M. Merz and M.V. Wüthrich)

·  Estimation of Unallocated Loss Adjustment Expenses. Bulletin SAA, 2006/1, 43-53 (with M. Buchwalder, M. Merz and M.V. Wüthrich)

·  The Valuation Portfolio. Bulletin SAA, 2007/1, 69-84 (with M. Merz)

·  Market-Consistent Actuarial Valuation, EAA Lecture Notes, Springer Berlin, Heidelberg, 2008 (with M.V. Wüthrich and H. Furrer)

·  A "Toy Model" for Operational Risk Quantification using Credibility Theory. Operational Risk, 2(1), 108-125, 2007 (with P. Shevchenko and M.V. Wüthrich)

·  Bounds on the Estimation Error in the Chain Ladder Method. Scandinavian Actuarial Journal, 2008/4, 283-300 (with M. Merz and M.V. Wüthrich)

·  Recursive Credibility Formula for Chain Ladder Factors and the Claims Development Result. ASTIN Bulletin, 39(1), 275-306, 2009 (with M. De Felice, A. Gisler, F. Moriconi and M.V. Wüthrich)

·  The One Year Runoff Uncertainty for Discounted Claims Reserves. Giornale Istituto Italiano Attuari, Vol. LXXI, 1-37, 2008 (with M.V. Wüthrich)

·  The One-Year Risk in Life Insurance with an Application to Pension Insurance. Festschrift für Dr. Peter Kunz, Brain Mappy Verlag, 2010 (with Olivier Deprez)

وبسایت:

https://ethz.ch/en/the-eth-zurich/organisation/who-is-who/retired-professors/details.NzcxMjE=.TGlzdC80MDEsMTk1NzY4MzcwOQ==.html


[1] Credibility Theory

[2] Bühlmann-Straub

[3] Experience rating

[4] Bayes approach

[5] Swiss Federal Institute of Technology

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0