Prof. Dr. Jan Dhaene

Department of Mathematics, KU Leuven, Belgium

معرفی

پرفسور دکتر یان دان، استاد برجسته‌ی علوم بیم‌سنجی[1] و ریاضیات کاربردی در دانشگاه کی‌.یو لوون[2] بلژیک است. او یکی از سرشناس‌ترین پژوهشگران بین‌المللی در حوزه‌ی مدیریت ریسک، وابستگی آماری[3] ، نظریه کاپولا[4]، علم بیم‌سنجی کمّی[5] و ریاضیات بیمه و مالی، به‌شمار می‌رود.

پژوهش‌های ایشان تأثیر ژرفی بر توسعه‌ی ابزارهای نوین تحلیل و تجمیع ریسک در صنعت بیمه و امور مالی داشته است.  در آثار علمی او مفاهیم بنیادینی همچون هم‌نواختی یا هم‌جهتی کامل[6] ، معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر اعوجاج[7] و مدل‌های وابستگی برای تجمیع ریسک‌ها[8] به صورت گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این پژوهش‌ها در شکل‌گیری چارچوب‌های نوین ارزیابی، اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، بازارهای مالی و نظام‌های نظارت و مقررات‌گذاری مالی، نقش مهمی داشته‌اند.

پرفسور دان در گروه آنالیز و آمار دانشگاه کی‌.یو لوون، فعالیت می‌کند و هدایت ده‌ها دانشجوی دکتری و پژوهشگر پسادکتری را بر عهده داشته است. او همچنین با دانشگاه‌ها و نهادهای بین‌المللی در پروژه‌های مشترک شرکت کرده و عضو فعال شبکه‌های پژوهشی اروپایی و جهانی در حوزه‌ی ریسک و بیمه است. وی، عضو هیئت تحریریه بین‌المللی پژوهشنامه بیمه است و در پژوهشکده بیمه، نیز چندین دوره آموزشی در حوزه‌های مرتبط برگزار نموده است.

برخی آثار علمی

Dhaene, J., & Vanduffel, S. (2024). Robust capital allocation under scenario uncertainty. ASTIN Bulletin, 54(1), 115–143.

Linders, D., Gan, Q., & Dhaene, J. (2023). Machine learning for actuarial risk classification: A dependence‑aware framework. Insurance: Mathematics and Economics, 110, 80–97.

Dhaene, J., Linders, D., & Vanduffel, S. (2022). Portfolio risk allocation under dependence uncertainty. European Actuarial Journal, 12(2), 351–380.

Zhou, M., Linders, D., & Dhaene, J. (2021). On the use of distortion risk measures in insurance regulation. Journal of Economic Dynamics and Control, 123, 104041.

Dhaene, J., & Kukush, A. (2020). Aggregation of dependent risks under model uncertainty. Scandinavian Actuarial Journal, 2020(9), 783–803.

Li, J., Dhaene, J., & Zhou, M. (2019). Homogeneous risk measures and their applications. Insurance: Mathematics and Economics, 88, 224–238.

Dhaene, J., Tsanakas, A., Valdez, E., & Vanduffel, S. (2018). Risk measures and portfolio allocation with non-linear dependencies. European Journal of Operational Research, 268(3), 1070–1084.

Bernard, C., Chen, R., & Dhaene, J. (2018). Insurance risk aggregation with meta‑elliptical models. ASTIN Bulletin, 48(2), 691–725.

Bignozzi, V., Dhaene, J., & Laeven, R. J. (2015). Comonotonic allocation of risk. Insurance: Mathematics and Economics, 64, 1–12.

Linders, D., Dhaene, J., & Schoutens, W. (2015). The quantile‑based risk sharing rule. Journal of Risk and Insurance, 82(3), 719–735.

Dhaene, J., Kukush, A., Linders, D., & Schoutens, W. (2012). On the distribution of discounted future dividends. Insurance: Mathematics and Economics, 51(2), 265–274.

Cénac, P., Dhaene, J., Linders, D., & Schoutens, W. (2012). Population risk management with cohort models. ASTIN Bulletin, 42(2), 553–582.

Kaas, R., Goovaerts, M. J., Dhaene, J., & Denuit, M. (2008). Modern Actuarial Risk Theory: Using R. Springer.

Dhaene, J., Vanduffel, S., Goovaerts, M. J., Kaas, R., Tang, Q., & Vyncke, D. (2006). Risk measures and comonotonicity: A review. Stochastic Models, 22(4), 573–606.

Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M. J., Kaas, R., & Vyncke, D. (2002). The concept of comonotonicity in actuarial science and finance: Theory and applications. Insurance: Mathematics and Economics, 31(1), 3–33.

اطلاعات تماس

آدرس:

KU Leuven

Department of Mathematics

Celestijnenlaan 200B

3001 Leuven

Belgium

ایمیل:

jan.dhaene@kuleuven.be

وب‌سایت:

https://jandhaene.org